// 01 intro

Des jeux pour
apprendre la finance
de marché.

Chaque jeu met le joueur dans la peau d'un trader ou d'un structureur et lui fait vivre, en accéléré, les décisions qui structurent la gestion d'un portefeuille de produits dérivés — sans capital réel, sans jargon superflu.

Les mécaniques sont proches des pratiques de marché : les prix suivent un mouvement brownien géométrique, les grecques sont calculées via Black-Scholes, et chaque action a un impact chiffré immédiat sur le P&L.

// 02 jeux

● disponible

HEDGE MASTER

delta hedging simulator

v0.4

Vous vendez une option vanille (call ou put) et devez couvrir votre risque delta en achetant ou vendant l'actif sous-jacent à chaque tick. Le marché bouge, vos grecques évoluent, et votre P&L mark-to-market reflète la qualité de votre couverture. À l'expiration, la vérité s'impose.

30 Ticks
B-S Pricing
GBM Processus
5 Grecques

Concepts couverts

Δ delta Γ gamma ν vega Θ theta ρ rho Black-Scholes GBM P&L MtM delta hedging portefeuille
[ → jouer ]

◌ en développement

HEDGE MASTER PRO

multi-leg options · order book

Spreads, straddles, strangles : gérez un portefeuille multi-jambes avec un carnet d'ordres simplifié et une surface de volatilité implicite.

Prévu · Q3 2026

◌ en développement

STRUCTURÉS BUILDER

structured products · payoff design

Assemblez des produits structurés (capital garanti, autocall, reverse convertible) et observez leur comportement en scénarios de marché.

Prévu · Q4 2026

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