Hedge Master · Position Builder

// 02 FORMULE BLACK-SCHOLES

C = S · N(d₁) − K · e^−rT · N(d₂)

P = K · e^−rT · N(−d₂) − S · N(−d₁)

S = —

d₁ = —

N(d₁) = —

K = —

d₂ = —

N(d₂) = —

T = —

σ = —

r = 4%

// 03 POSITION RÉSULTANTE

—

PRIME ENCAISSÉE —

VALEUR POSITION —

Prime = ce que tu touches/paies cash maintenant · Valeur = mark-to-market actuel de ta position

Δ Delta — par unité de S

Γ Gamma — Δ par unité de S

V Vega — par +1% vol

Θ Theta — par jour cal.

ρ Rho — par +1% taux

// 04 PAYOFF À MATURITÉ

K — strike S — spot actuel Breakeven