// 02 PRIX SOUS-JACENT GBM
Tick 0 : — Tick 0 : —
// 03 GREEKS LIVE
Δ Delta — par 1 de S
Γ Gamma — Δ par 1 de S
V Vega — par +1% vol
Θ Theta — par tick
ρ Rho — par +1% taux
// 04 P&L
P&L MARK-TO-MARKET —
décomposition approx. (Taylor 2nd ordre)
Prime (flux initial) —
ΔP&L delta (dir. nette de hedge) —
ΔP&L gamma (convexité) —
ΔP&L theta (érosion temporelle) —
TOTAL APPROX. —
// 05 HEDGE
Position actions actuelle 0.0
Delta théorique cible —
0.0
−5.00+5.0
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